O artigo abaixo, "Does Reject Inference Really Improve the Performance of Application Scoring Models?" de Crook e Banasik, aborda os méritos da inferência de rejeitados no contexto da performance de modelos de originação (credit scoring).
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Postado por: Fernando Rosa
O artigo abaixo,
Andreeva, G., Ansell, J. and Crook, J.N. (2005). Modelling the purchase
propensity: analysis of a revolving store card. Journal of the
Operational Research Society 56, 1041-1050. PDF
enviado pelo Frederico Poleto, analisa a relação entre o valor presente da receita líquida de uma conta de crédito com balanço rotativo e o tempo até o default ou segunda compra. A análise é baseada em dados de um cartão de loja utilizado na Alemanha para adquirir produtos da linha branca.
Ele demonstra que existe uma relação entre os valores medidos, e que a utilização de um modelo de análise de sobrevivência pode funcionar melhor do que uma probabilidade de default estática predita por um modelo de regressão logística.
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Andreeva, G., Ansell, J. and Crook, J.N. (2005). Modelling the purchase
propensity: analysis of a revolving store card. Journal of the
Operational Research Society 56, 1041-1050. PDF
enviado pelo Frederico Poleto, analisa a relação entre o valor presente da receita líquida de uma conta de crédito com balanço rotativo e o tempo até o default ou segunda compra. A análise é baseada em dados de um cartão de loja utilizado na Alemanha para adquirir produtos da linha branca.
Ele demonstra que existe uma relação entre os valores medidos, e que a utilização de um modelo de análise de sobrevivência pode funcionar melhor do que uma probabilidade de default estática predita por um modelo de regressão logística.
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A FSA (Financial Supervision Authority - Autoridade Supervisora Financeira) desempenha na Inglaterra aproximadamente as mesmas funções do BACEN no Brasil, sendo o principal órgão regulador do sistema financeiro inglês.
No documento abaixo, temos o anúncio de um padrão de gerenciamento de risco de crédito que está sendo delineado por este órgão. Eles colocam uma visão que faz paralelo aos preceitos da Basiléia II no sentido de exigir um monitoramento e acompanhamento mais de perto das ferramentas que as instituições financeiras estão utilizando para gerenciar seu risco.
Link para o padrão da FSA: PDF
Link para o artigo original: FSA standard on credit risk management to be issued.
The Financial Supervision Authority (FSA) is in the process of finalising a standard on credit risk management, which constitutes part of a review of the FSA's risk management regulations. The core principle of the review is to define the minimum level of sound risk management. The new regulatory framework is designed to prevent excessive risk-taking and to ensure that supervised entities carry out their business in compliance with sound risk management practices. However, risk management regulations do not reduce the management's responsibilities for the entity's business operations.
The standard on credit risk management has been designed to ensure that supervised entities' practices in identifying, measuring, mitigating, monitoring and controlling credit risks are adequate in view of the nature and scope of the activities. The FSA's aim is also to ensure that supervised entities, in their lending activities, do not take on such credit risks that could jeopardise the profitability and solvency of their business. In addition, the object of the standard is to shed light on what issues are the focus of supervision and what demands are placed on supervised entities.
No documento abaixo, temos o anúncio de um padrão de gerenciamento de risco de crédito que está sendo delineado por este órgão. Eles colocam uma visão que faz paralelo aos preceitos da Basiléia II no sentido de exigir um monitoramento e acompanhamento mais de perto das ferramentas que as instituições financeiras estão utilizando para gerenciar seu risco.
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Link para o artigo original: FSA standard on credit risk management to be issued.
The Financial Supervision Authority (FSA) is in the process of finalising a standard on credit risk management, which constitutes part of a review of the FSA's risk management regulations. The core principle of the review is to define the minimum level of sound risk management. The new regulatory framework is designed to prevent excessive risk-taking and to ensure that supervised entities carry out their business in compliance with sound risk management practices. However, risk management regulations do not reduce the management's responsibilities for the entity's business operations.
The standard on credit risk management has been designed to ensure that supervised entities' practices in identifying, measuring, mitigating, monitoring and controlling credit risks are adequate in view of the nature and scope of the activities. The FSA's aim is also to ensure that supervised entities, in their lending activities, do not take on such credit risks that could jeopardise the profitability and solvency of their business. In addition, the object of the standard is to shed light on what issues are the focus of supervision and what demands are placed on supervised entities.
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O boletim abaixo, do OCC (Office Comptroller of the Currency, órgão regular norte-americano com papel similar ao do BACEN no Brasil), estabelece padrões para avaliação e desenvolvimento de modelos de risco de crédito, com um enfoque técnico de excelente nível. Um dos pontos altos do artigo são as recomendações para tratamento de excessões (overrides) e como elas podem afetar o desempenho de um modelo de risco de crédito em produção.
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Caminho do artigo original: Credit Scoring Models -- Examination Guidance - Appendix
Outros boletins do OCC
Primeiros parágrafos do Boletim:
PURPOSE
This banking bulletin is intended to inform national banks of the OCC's concerns about
national banks' use of credit scoring models. If used properly, credit scoring models (also
called score cards) can be effective portfolio and risk management tools.
BACKGROUND
Credit scoring models were first developed more than 50 years ago. Their use has increased
tremendously as a tool for underwriting and administering all forms of retail credit, including
credit cards, direct and indirect instalment loans, residential mortgages, home equity loans,
and small business credit. Credit scoring models can offer a fast, cost-efficient way to make
sound decisions based on bank or industry experience.
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Outros boletins do OCC
Primeiros parágrafos do Boletim:
PURPOSE
This banking bulletin is intended to inform national banks of the OCC's concerns about
national banks' use of credit scoring models. If used properly, credit scoring models (also
called score cards) can be effective portfolio and risk management tools.
BACKGROUND
Credit scoring models were first developed more than 50 years ago. Their use has increased
tremendously as a tool for underwriting and administering all forms of retail credit, including
credit cards, direct and indirect instalment loans, residential mortgages, home equity loans,
and small business credit. Credit scoring models can offer a fast, cost-efficient way to make
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01/05: Bem vindo (Post Inicial)
Boa tarde,
Bem vindo ao Blog de Risco de Crédito do NaMoska.com.br. A idéia deste blog é reunir profissionais do mercado e acadêmicos com interesse na área de risco de crédito, em particular as aplicações de estatística nessa área, compartilhando artigos, teses, idéias de análise e questionamentos.
Sugestões de novos artigos e temas para o blog são bem-vindas. Basta enviar por comentários ou e-mail.
Atenciosamente,
Os administradores
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